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Mappa dei rischi finanziari


Quali informazioni fornisce la Mappa dei rischi

 

La mappa dei rischi è uno strumento dinamico che consente di visualizzare lo stato di rischio presente nei mercati, misurato distintamente rispetto alle principali grandezze finanziarie.
La mappa è definita giornalmente aggregando diversi indici elementari e sintetizza in questo modo lo stato operativo in cui si trovano nove blocchi tematici: volatilità, liquidità, tassi, cambi, correlazione tra asset class, correlazioni tra aree geografiche, corporate, commodities, real estate.


Come devono essere interpretate le informazioni contenute nella mappa

 

Ogni blocco tematico viene misurato rispetto ad uno stato operativo: normalità, warning, alert e crisi, che descrivono situazioni crescenti di tensione.
Il passaggio ad uno stato operativo più critico corrisponde a una situazione in cui i mercati tendono a comportarsi in modo differente rispetto a quelli che sono i meccanismi di funzionamento attesi.
Ad esempio un livello di correlazione che ha raggiunto lo stato di crisi descrive una situazione reale in cui gli effetti di diversificazione del portafoglio vengono meno e le grandezze economiche, così come i mercati, tendono a muoversi nella stessa direzione.


I livelli di analisi disponibili

 

Il primo livello di analisi si colloca a livello dei singoli blocchi tematici che possono essere analizzati sia con riferimento allo stato presente che in chiave dinamica. In modo più approfondito l'analisi può essere spostata sui singoli indicatori che compongono il blocco in modo da ricavare un'informazione più articolata.
Le riunioni mensili del Comitato Rischi sono invece l'occasione per un commento organico dell'output del modello e per un confronto diretto tra BM&C e i fruitori del servizio.


Come saperne di più

 

Per avere maggiori informazioni sulla metodologia utilizzata è possibile consultare le pagine di dettaglio della presente sezione, mentre per conoscere i costi e le modalità di accesso alla sezione o per richiedere una prova del servizio è possibile compilare il format nella pagina di richiesta